La finance islamique

OBJECTIFS :

Flèche rougeComprendre les principes fondamentaux de la finance islamique et maîtriser les produits, structures et techniques utilisés
Flèche rougeSavoir adapter les techniques financières aux préceptes de la finance islamique

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeTout public

FORMATION - Programme

Pourquoi une finance « islamique » ?
› Concepts économiques et vision du monde
› Objectifs de la Loi Islamique
› Concept-clés : besoin, propriété privée et publique, temps, argent
› Règles de gestion des ressources financières en Islam : Riba, Gharar, Zakat

La théorie islamique des contrats et son influence sur la finance islamique
› Principales règles du droit commercial islamique
› Conditions de validité d’un contrat
› Les différentes catégories de contrats

La finance islamique - application contemporaine
› Fonctionnement d’une banque islamique
› Pratique des instruments financiers islamiques

Organisation et gouvernance
› Comité de Charia - Gouvernance duale
› Gestion de risque et impact des réglementations internationales

La finance islamique contemporaine – que représente-t-elle ?
› Défis et opportunités de la finance islamique dans le monde et en Europe
› La finance islamique face à la crise financière
› Nouveaux produits / structures et débats actuels
› Marchés des capitaux islamiques
› Les produits dérivés islamiques et leurs utilisations

Les Sukuks
› Différents types de sukuks (Murabaha sukuk, Ijara sukuk, alam sukuk…)
› Nouvelles structures : hybrides, exotiques
› Marché des sukuks : défi s et opportunité

TARIFS:

Flèche rouge990 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge1 jour

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeAucun

Risques appliqués à la gestion de portefeuille

OBJECTIFS :

Flèche rougeIdentifier les différents risques de la gestion de portefeuilles
Flèche rougeComprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille
Flèche rougeComprendre les enjeux liés au suivi des risques
Flèche rougeComprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeGestionnaires middle et back office
Flèche rougeAdministrateurs et gérants de fonds

FORMATION - Programme

La mesure des risques
› Indicateurs Généraux sur Actions (indicateurs de risque de taux, change, spread…)
› Indicateurs spécifiques aux activités d’Arbitrage (indicateurs de risque de base, de tracking…)
› Risque de liquidité
› Risque de Change (sur produits généraux et produits optionnels)
› Risque de Crédit
› Risque juridique et fiscal

Les évaluations de risque en valeur de marché
› Duration et mesure du risque de taux
› Value at Risk et mesure des risques de marché
› Le risque de taux
› Indicateurs généraux de taux
› Indicateurs supplémentaires sur produits optionnels de taux
› Indicateurs supplémentaires particuliers (taux)

Optimisation rentabilité / risque
› La gestion des risques, La gestion du risque de liquidité,
La gestion du risque de taux, La gestion du risque de change
› L’allocation des fonds propres, Les fonds propres réglementaires, Les fonds propres économiques

TARIFS:

Flèche rouge990 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge1 jour

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeConnaître le fonctionnement des OPCVM

prochaines dates

Pour connaitre les prochaines dates, nous contacter : contact@eri-institute.eu

Les normes GIPS

OBJECTIFS :

Flèche rougeComprendre les objectifs de la normalisation
Flèche rougeConnaître les principaux concepts de mise en oeuvre
Flèche rougeAppréhender l’implémentation des composites GIBS au sein d’une société de gestion d’actifs

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeGestionnaires middle et back office
Flèche rougeAdministrateurs et gérants de fonds

FORMATION - Programme

Les origines et objectifs des normes
› Objectifs de la normalisation
› Les normes AIMR-GIPS de 1987 à nos jours
› Organes de tutelle et fonctionnement
› Un standard universel : Gold GIPS

Les concepts et pratiques de mise en oeuvre
› La notion de firme
› Définitions des composites, de la gestion discrétionnaire, des seuils d’actifs
› Le traitement des poches/carve-out
› La gestion de la portabilité
› Le calcul des performances et des indicateurs
› Fréquence et format du rapport
› Obligations et recommandations en matière de communication et d’utilisation de la conformité GIPS
› GIPS compliant vs. GIPS verified
› Synthèse des obligations et recommandations

L’approche de mise en conformité
› L’implémentation des normes
› Travaux d’implémentation
› Travaux de maintenance
› La phase d’audit par un vérificateur indépendant
› Travaux préparatoires
› Objectifs de l’audit et déroulement

TARIFS:

Flèche rouge990 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge1 jour

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeConnaître le fonctionnement des OPCVM

prochaines dates

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Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

OBJECTIFS :

Flèche rougeComprendre les bases de comparaison de performance
Flèche rougeAnalyser la performance de hedge funds
Flèche rougeAuditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir
Flèche rougeStructurer un portefeuille de hedge funds optimal

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeGestionnaires middle et back office
Flèche rougeAdministrateurs et gérants de fonds

FORMATION - Programme

Indices de référence
› Familles d’indices : recoupement et regroupement
› Subdivisions, quelle uniformité de style
› Biais du survivant et de sélection
› Indices investissables

Analyse de performance
› Régression simple
› Primes de risque émergentes
› Asymétrie du risque
› Prise en compte de la liquidité

Stratégies de réplication
› Alpha et bêtas alternatifs
› Logique des primes de risque
› Offres synthétiques
› Solutions sur-mesure

Fonds de fonds : la sélection
› Tri initial
› Questionnaire de due diligence
› Entretien
› Négociation des conditions

Fonds de fonds : la diversification
› Types de risque
› Paramètres à optimiser : volatilité, skewness, kurtosis
› Pondération risque ou cash ?
› Overlay ?

TARIFS:

Flèche rouge990 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge1 jour

 

PRÉREQUIS :

Aucun

prochaines dates

Pour connaitre les prochaines dates, nous contacter : contact@eri-institute.eu