OBJECTIFS :

Flèche rougeComprendre les concepts clés des grandes catégories de risques
Flèche rougeMaîtriser les implications du couple rendement / risque
Flèche rougeAppliquer les différents modèles de VaR et en connaître les limites Public concerné

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeTout public

FORMATION - Programme

Introduction
› Problématique pour l’asset manager
› Les typologies de risque

Risque opérationnel
› Contexte réglementaire
› Typologie des risques opérationnels
› Identification et évaluation des risques

Risque de marché (Change, Taux d’intérêt, Indice, Action)

Risque d’illiquidité
› Instruments
› Actif / passif

Indicateurs de risque
› Analyse du couple rendement / risque
› Volatilité, Tracking Error
› Alpha et Bêta

Value at Risk
› Méthode
› VaR historique, paramétrique, Monte Carlo

Stress Testing
› Définition
› Scénarios

TARIFS:

Flèche rouge990 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge1 jour

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeBonnes connaissances de l’asset management

prochaines dates

Pour connaitre les prochaines dates, nous contacter : contact@eri-institute.eu