OBJECTIFS :

Flèche rougeComprendre les bases de comparaison de performance
Flèche rougeAnalyser la performance de hedge funds
Flèche rougeAuditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir
Flèche rougeStructurer un portefeuille de hedge funds optimal

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeGestionnaires middle et back office
Flèche rougeAdministrateurs et gérants de fonds

FORMATION - Programme

Indices de référence
› Familles d’indices : recoupement et regroupement
› Subdivisions, quelle uniformité de style
› Biais du survivant et de sélection
› Indices investissables

Analyse de performance
› Régression simple
› Primes de risque émergentes
› Asymétrie du risque
› Prise en compte de la liquidité

Stratégies de réplication
› Alpha et bêtas alternatifs
› Logique des primes de risque
› Offres synthétiques
› Solutions sur-mesure

Fonds de fonds : la sélection
› Tri initial
› Questionnaire de due diligence
› Entretien
› Négociation des conditions

Fonds de fonds : la diversification
› Types de risque
› Paramètres à optimiser : volatilité, skewness, kurtosis
› Pondération risque ou cash ?
› Overlay ?