OBJECTIFS :

Flèche rougeComprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM
Flèche rougeFaire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeGestionnaire en assurance
Flèche rougeTrésorier
Flèche rougeResponsable Solvabilité 2
Flèche rougeComptable

FORMATION-PROGRAMME

PASSIF

Types de produits :
› Épargne : contrats en unités de compte (UC), fonds en euros, multi-supports, cantonnement, exotismes (bons de capitalisation…)
› Contrats en cas de vie / en cas de décès › Prévoyance, santé
› Non-vie : branches et types de déroulement
› Réassurance : cessions / acceptations - proportionnel, non proportionnel : des passifs à l’actif

Modèles
› Table de mortalité / table d’expérience
› Provisionnement non-vie : triangles, branches longues
› Gestion des rentes
› Modélisation des catastrophes
› Conditions d’application : vérification des hypothèses, limites des modèles

SOLVABILITÉ II (SOLVENCY II)

Contraintes actuelles d’actif / passif

Bilan d’une compagnie d’assurance / Bilan prudentiel
Enjeux Solvabilité II
Cartographie des risques
MCR / SCR - couverture par les fonds propres Modélisation des risques (focus sur le risque de marché, risque opérationnel)

ACTIF

Structure des actifs d’assureurs
› Actifs en représentation des engagements techniques / actifs libres
› Allocations d’actifs types
› Gestion propre - gestion déléguée
› OPCVM ouverts, dédiés et mandats de gestion

Enjeux réglementaires
› Réserve de capitalisation (cantonnement), provision pour risque d’exigibilité, participation aux bénéfices
› Impact des chocs d’actif
› Obligations de transparence

TYPOLOGIES DE GESTION ET BESOIN DES ASSUREURS
Notion de benchmark
Principes de la gestion core-satellite Gestion indicielle - Gestion active
Gestions de taux - Gestions actions

ALM, SOLUTIONS D’OPTIMISATION DES FONDS PROPRES
Émission de titres subordonnés
Transfert de risque
› Réassurance
› Titrisation : cat bonds - life bonds
› Gestion LDI et overlay
› Réduction des risques de passif : vers de nouveaux contrats d’assurance-vie ?

TARIFS:

Flèche rouge1890 euros HT 

 

DURÉE :

Flèche rouge2 jours

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeAucun

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