OBJECTIFS :

Flèche rougeMaîtriser les techniques d’analyse du risque de crédit
Flèche rougeConnaître les enjeux de la gestion globale du risque de crédit et les outils mis en place pour optimiser le portefeuille
Flèche rougeComprendre les concepts de RAROC et EVA

 

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeResponsables des risques
Flèche rougeResponsables ALM
Flèche rougeContrôleur
Flèche rougeMiddle officers
Flèche rougeResponsables MOA, MOE

FORMATION - Programme

1/ Introduction aux processus de Mesurer l’influence du risque de crédit

› Le risque de défaut
› La dégradation de la qualité du crédit
› Les notations externes du risque de crédit
› Les principales agences de rating
› Les critères d’éligibilité des organismes externes d’évaluation du crédit

2/ Processus d’autorisation et analyse globale du risque de crédit à l’octroi

› Circuit d’octroi de crédit
› Analyse des risques de crédit au niveau transactionnel
› Notation interne, taux de perte et RAROC prédictif
› Facteurs de réduction du profil de risque : garanties et collatéraux
› Avis du comité de crédit et prise de décision

3/ RAROC prédictif sur une transaction

› Objectifs de gestion interne et tarification du financement
› Utilisation des paramètres Bâlois
› Calcul du RAROC et de l’EVA, capital économique / capital réglementaire
› Sensibilité du RAROC par rapport à certains paramètres (rating, maturités, …)
› Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques

4/ Mesure du risque de crédit

› Aspects réglementaires, l’approche standard
› Principes généraux, pondérations par type de créances
› Conditions d’acceptation, les approches IRB simples et complexes
› Principes généraux, classification des expositions, les segments de marché, composantes du risques : PD, LGD, EAD
› Comparatif des composantes selon la méthode simple ou complexe

5/ Gestion active et pilotage d’un portefeuille de crédit

› Enjeux de la gestion globale du risque de crédit : du Capital
› Réglementaire Cooke puis Bâle II au Capital Économique
› Calcul de la perte moyenne et exceptionnelle
› Spread de CDS et prime de risque
› Analyse des effets de portefeuille : concentration ou diversification
› Gestion dynamique de la couverture
› Indicateurs de pilotage du portefeuille

 

TARIFS:

Flèche rouge1890 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge2 jours

PRÉREQUIS :

Flèche rougeNotions de mathématiques

Nos prochaines dates