OBJECTIFS :

Flèche rougeIdentifier les différents risques de la gestion de portefeuilles
Flèche rougeComprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille
Flèche rougeComprendre les enjeux liés au suivi des risques
Flèche rougeComprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement

PUBLIC CONCERNÉ :

Flèche rougeGestionnaires middle et back office
Flèche rougeAdministrateurs et gérants de fonds

FORMATION - Programme

La mesure des risques
› Indicateurs Généraux sur Actions (indicateurs de risque de taux, change, spread…)
› Indicateurs spécifiques aux activités d’Arbitrage (indicateurs de risque de base, de tracking…)
› Risque de liquidité
› Risque de Change (sur produits généraux et produits optionnels)
› Risque de Crédit
› Risque juridique et fiscal

Les évaluations de risque en valeur de marché
› Duration et mesure du risque de taux
› Value at Risk et mesure des risques de marché
› Le risque de taux
› Indicateurs généraux de taux
› Indicateurs supplémentaires sur produits optionnels de taux
› Indicateurs supplémentaires particuliers (taux)

Optimisation rentabilité / risque
› La gestion des risques, La gestion du risque de liquidité,
La gestion du risque de taux, La gestion du risque de change
› L’allocation des fonds propres, Les fonds propres réglementaires, Les fonds propres économiques

TARIFS:

Flèche rouge990 euros HT

DURÉE :

Flèche rouge1 jour

 

PRÉREQUIS :

Flèche rougeConnaître le fonctionnement des OPCVM